تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان شهری ایران

مهدی عسگری و علی اکبر قلی زاده 

مجله سیاستگذاری اقتصادی، سال دوازدهم شماره 23 بهار و تابستان 1398 

چکیده

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زیست انسان بوده وکالایی است پرهزینه که خرید آن مستلزم برنامه ریزی بلندمدت می باشد. یکی از موضوعات بخش مسکن، استطاعت مالی خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد شهری جهت تامین مسکن مناسب است. در این مقاله، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل، و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع، رفتار خانوارها به مدت 25 سال مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. افراد هدف مورد مطالعه در این طرح، شاغلینی هستند که در فاصله سال های 1310 تا 1369 متولد شده اند. از آن جا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار عملکرد بازار مسکن و تقاضای موثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده یا پسماند (مخارج غیر مسکن خانوارها) و بر فضای سرانه دارد. به عبارتی، با افزایش نابرابری درآمد، درآمد پسماند و مساحت سرانه تحت تصرف خانوارها کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد درآمد دایمی اثر مثبت و معنادار بر استطاعت خرید مسکن دارد و افزایش آن باعث افزایش درآمد پسماند و همین طور افزایش مساحت سرانه تحت تصرف خانوار می شود.

بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی در ایران

علی اکبر قلی زاده، سیاوش گلزاریان پور و فریبا شکوری 

نظریه های کاربردی اقتصادی سال 1398 دوره دوم شماره 3 

چکیده

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری, پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید ه ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی, تغییرات قیمت مسکن است. رونق ها و رکود های بخش مسکن می تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل (بلاندل و باند, 1998), سعی بر آن است که تأثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 15 بانک کشور در طول دوره زمانی 1395-1384 با روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت, نرخ رشد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ بیکاری به عنوان متغیر های مستقل و نسبت تسهیلات به دارایی, نسبت هزینه به درآمد, اندازه بانک و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات به عنوان عوامل درون بانکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند, بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان میدهد, نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی, نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.

پویایی های قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

چکیده

 

نویسندگان: علی اکبر قلی زاده مریم نوروزی نژاد

تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان 1398 شماره 36

این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه ای دارد ؛ می تواند نقش مهمی در هزینه های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه ای استفاده شده است که در محدودیت های اعتباری بنگاه ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد می شود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از داده های فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری های تجاری تحت تاثیر پویایی های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه ای می تواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور می شود.

نابرابری درآمد و استطاعت خرید مسکن در کلان‌شهرهای ایران با رویکرد شبه‌پنل

چکیده

علی اکبر قلی زاده^*، مهدی عسگری، داود جعفری سرشت

دوره ۲۷، شماره ۹۰ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۸ )

سکن از مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین دارایی­های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می‌رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور  (2008) ، با ترکیب داده­های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده­های شبه­پانل و نیز با داده­سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان­شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می­باشد که تنها مناطق شهری را در بر می­گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه­گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می­دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم­درآمدها و میان­درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان‌شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه­های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم­درآمد و میان­درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می­یابد. 

تعیین ساختار بهینه پایه‌های درآمدی شهرداری تهران بر اساس ریسک و بازدهی

چکیده

 علی اکبر قلی زاده و مهدی امینی راد 

اقتصاد و مدیریت شهری؛ سال 1397 دوره 6 شماره 3 و 23 پیاپی

 سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن, توانایی شهرداری در تامین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر, همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها, مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور, عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها, منبع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن, وابسته به پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها, در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب, مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره 1394-1380 و الگوی مارکویتز, اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی بر اساس حداقل کردن ریسک, حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران, مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی بر اساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری, حداقل سازی ریسک و معیار شارپ, تفاوت اساسی دارد.

بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور

چکیده

علی اکبر قلی زاده و فرزانه شالیاری

 مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

از آن­جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده­ترین مشکلات نظام‌ بانکی کشور طی سال­های گذشته عبارتست از این­که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک­ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می­شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن­ها منجر شود. به همین دلیل اندازه­گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تصمیم­گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می­تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد.  این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می­کند. به منظور اندازه­گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل  ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه­مدت آن­ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می­کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

رویکردی برای ارزیابی مالیات منفعت سرمایه مسکن

چکیده

علی اکبر قلی زاده 

مجله علمی تخصصی اقتصاد مسکن شماره 61 سال 1396

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته‌بازی، شکل‌گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می‌توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می‌شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

بررسی اثر دارایی مسکن بر اجزای هزینه های مصرفی خانوار در ایران

چکیده

علی اکبر قلی زاده و سینا قنبری

فصلنامه اقتصاد مسکن

مصرف به عنوان باثبات ترین جزء تولید ناخالص داخلی و مهمترین جزء بودجـه خـانوار بیش از 70 درصد تقاضای کل را تشکیل میدهد. با توجه به سهم بالای هزینههای مصرفی از تولید ناخالص داخلی، بررسی دقیقتر آن میتواند اقتصاددانان را بـه شـناخت دقیـق تـر تقاضای کل رهنمون سازد. در این پژوهش سعی بر آن است اثر دارایی مسکن بـه عنـوان بخش قابل توجهی از ثروت خانوار در کنار سایر عوامل مؤثر بر مصرف از جملـه درآمـد ملی و ثروت مالی بر هر یک از اجزای هزینههای مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از دادههای سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و برای دوره زمانی 1393-1373 و با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نـامرتبط (SUR (انجـام شده است. یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که در تمام موارد دارایی مسکن اثر مثبت و معنی داری بر اجزای هزینه های مصرفی خانوار دارد و در اکثر موارد دارای اثر قوی تـری از ثروت مالی بر هر یک از اجزای هزینههای مصرفی خانوار می باشد.

اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نحوه‌ی تصرف مسکن در مناطق شهری ایران

چکیده

علی اکبر قلی زاده  و مطهره خاکسار

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6 شماره 22 1396 

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار است که می‌تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی‌ داشته باشد و به دو شکل اجاره‌ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می‌تواند به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به‌دست‌آمده از برآورد دو مدل به‌ منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه‌ی تصرف مسکن: درآمد دائمی ‌و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده‌اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی‌داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.

اثر مهاجران واردشده بر قیمت مسکن در نقاط شهری کشور

چکیده

علی اکبر قلی زاده و رضوان مومنی 

فصلنامه اقتصاد مسکن

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی سه دهه اخیر یکی از چالشهای مهم و کلیدی اقتصاد ملی بوده که دامنه اثرگذاری آن از بخش مسکن بسیار فراتر رفته و عملکرد سایر بخشها از جمله بخشهای تولیدی و خدماتی و ابعاد اقتصاد خانوار را نیز تحت تـأثیر قـرار داده است. مهاجرت یکی از عواملی است که اثر قابل توجهی بر قیمت مسکن دارد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. مهاجرت پدیدهای است که با انگیزههای اقتصادی و غیراقتصادی صورت میپذیرد و یکی از عوامل مهم تحولات ساختار جمعیتـی در کشـور میباشد و دارای اثرات منفی و مثبت، کوتاهمدت و درازمدت است و این اثرات تغییراتـی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر به دنبـال دارد . نکتـه مهم و کلیدی آنست که بیشترین نوسان در قیمت مسکن در مناطقی صورت گرفته اسـت که بیشترین مهاجرپذیری را داشته اند، از اینـرو انـدازه گیـری میـزان اثرگـذاری و شـدت اثرپذیری قیمت مسکن از مهاجران وارد شده حایز اهمیت خاص است. در این مطالعه اثر مهاجرت بر قیمت مسکن در نقاط شهری در ایران بررسـی مـی شـود . بـه ایـن منظـور از دادههای سرشماری سالهای 1375 ،1385 و 1390 برای 30 استان کشـور اسـتفاده شـده است، ایـن مطالعـه بـه روش داده هـای ترکیبـی وبـا اسـتفاده از نـرم افـزار اقتصاد سـنجی STATA12 انجام شده است. نتایج رابطهی مثبت و معنیداری بین مهاجران واردشـده و قیمت مسکن در استانهای ایران را نشان میدهد، تأثیر مهاجران واردشده بزرگتر از سایرمتغیرهای موجود میباشد. همچنین متغیرهای درآمد خانوار، کمبود مسکن و هزینه ساخت و ساز دارای اثر مثبت و معنیداری بر روی قیمت مسکن میباشند.